Parte del Gruppo Mediolanum, Mediolanum Vita opera nel settore vita e previdenza complementare offrendo soluzioni innovative per ogni esigenza. La società ha l’obiettivo di soddisfare tutte le necessità della clientela nell’ambito dell’investimento, della copertura previdenziale e della protezione.
La risorsa avrà un ruolo chiave nel monitoraggio del profilo di rischio finanziario della compagnia, supportando le decisioni strategiche e assicurando la conformità alle normative di settore (es. Solvency II).
Responsabilità primarie
La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività:
- Monitoraggio e valutazione dei rischi finanziari (tasso, credito, liquidità, spread, cambio, ecc.);
- Sviluppo e aggiornamento dei modelli di misurazione del rischio finanziario;
- Collaborazione con l’area investimenti per valutazioni di rischio/rendimento e scenari di stress;
- Sviluppo e validazione modelli di pricing per prodotti finanziaria anche derivati e complessi;
- Sviluppo di modelli per la simulazione di scenari di tasso;
- Utilizzo ed implementazione di modelli per il calcolo del volatility e symmetric adjustment;
- Project management nei progetti di sviluppo di sistemi di risk management in ambito finanziario;
- Gestione degli stress test richiesti da Eiopa (gestione curve dei tassi, ricalibrazione attivi, ecc);
- Gestione di metodologie statistiche di valutazione del rischio (VAR, EXP shortfall, ecc);
- Gestione della tematica PRIIPS e valutazione dei relativi indicatori;
- Contributo alla definizione del risk appetite framework e alla strategia di asset allocation coerente con i vincoli regolamentari;
- Gestione e stesura di documenti sulle attività svolte anche con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori.
Profilo competenze
Requisiti
- Laurea in discipline economico-finanziarie, matematiche o statistiche;
- 6–7 anni di esperienza in ruoli analoghi presso compagnie assicurative, gruppi finanziari o società di consulenza specializzate;
- Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari e dei rischi associati;
- Ottima familiarità con il quadro regolamentare Solvency II;
- Esperienza nell’uso di strumenti di modellizzazione e software statistici (es. MATLAB, R, SAS o equivalenti) e di RM4 o Barraone;
- esperienza in tecniche di simulazione e modelli di pricing per strumenti finanziari;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Capacità analitica, orientamento al risultato, autonomia e buone doti relazionali.
-
Plus:
Conoscenza dei principi ESG applicati alla gestione finanziaria;
Familiarità con normative IFRS 17/9;
Sede di lavoro: Basiglio – Milano 3 City - hybrid work
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni.
E’ possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: https://www.bancamediolanum.it/privacy/candidature.
Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.
Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.
#LI-HYBRID